试题题目：【多选题】
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
A、考虑了“肥尾”现象
B、不能度量非线性金融工具的风险
C、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D、风险度量的结果受制于历史周期的长度
E、在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量分繁重
试题答案：A,C,D,E
试题解析：方差—协方差法不能度量非线性金融工具的风险，这是方差—协方差法的缺点。所以不选B。
今天给大家整理的问题是【下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A考虑了“肥尾”现象B不能度量非线性金融】，不知道你答对了没有？那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧！
